L'univers de Persona 5 alterne entre deux mondes : le monde réel et le Metaverse. Ce dernier est un univers parallèle où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'incarne et les désirs profonds se matérialisent sous la forme de trésors. Le « vol de cœur » dans le Metaverse permet d'enlever à la vraie personne ses désirs, la poussant ainsi à ne plus ressentir le besoin de cacher ses crimes et à se dénoncer publiquement. Tout en restant dans la non-violence physique, les Voleurs Fantômes poussent des criminels à se réformer d'eux-mêmes.