Le monde de Final Fantasy XI est connu sous le nom de Vana'diel. Il est composé de deux continents principaux ainsi que de deux îles plus mineures les côtoyant, qui sont elles-mêmes entourés d'îlots. Il possède des climats variés, allant des glaciers nordiques jusqu'aux déserts. Les quatre villes principales à Vana'diel sont Bastok, San d'Oria, Windurst et Jeuno. L'extension Treasures of Aht Urhgan a ajouté la vaste cité de Aht Urhgan Whitegate/Al Zahbi. Le reste de Vana'diel est composé d'un certain nombre de zones de plein air, de donjons et de villes mineures réparties sur des régions variées. Tandis que la plupart des zones sont accessibles en marchant, des moyens de locomotion variés allant des désormais classiques dans les Final Fantasy, Chocobos et aéronefs jusqu'aux sorts spéciaux facilitant les mouvements au travers du monde.